آشنایی با Vega در معاملات روزانه Pocketoption

  • June 28, 2021

آشنایی با Vega در معاملات روزانه Pocketoption

وِگا (Vega) به اندازه‌گیری حساسیت یک آپشن که توسط تغییرات نوسان بر روی یک نماد معاملاتی ایجاد شده است، مربوط می‌شود.

به عنوان بخشی از حروف یونانی معروف در معاملات آپشن‌ها مانند دلتا، Vega در واقع تغییرات قیمت یک آپشن که توسط هر 1 درصد از تغییر نوسان ایجاد می‌شود را نشان می‌دهد.

همانطور که از قبل می‌دانید، نوسان مقدار و سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و بدین ترتیب بر اساس تاریخچه‌ی تغییرات قیمتی برای یک نماد معاملاتی مشخص، تعیین می‌شود.

وگای آپشن زمانی که حرکات قیمتی بزرگ نشان می‌دهد که نوسان نماد معاملاتی افزایش یافته است، تغییر پیدا می‌کند.

همینطور لازم به ذکر است که Vega مربوط به هر آپشن با نزدیک شدن به تاریخ انقضای آپشن به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

آشنایی با Vega در معاملات روزانه Pocketoption - تاریخ انقضای آپشن Pocketoption - سرمایه‌گذاری با Vega

پیدا کردن Vega در پاکت آپشن

همینطور که احتمالا می‌دانید، Vega با مقدار دلار به نمایش درمی‌آید و این حاصل نحوه‌ی قیمت‌گذاری آپشن‌ها است که باعث می‌شود آنها قابل محاسبه شوند.

سوال این است که چطور Vega را پیدا کنیم؟ تنها مکانی که می‌توانید Vega را بیابید، در واقع زنجیره‌ی آپشن (Option Chain) است.

این به دلیل آن است که در جدول زنجیره‌ی آپشن، تمام آپشن‌های Put و Call به همراه تاریخ انقضایشان به نمایش درآمده‌اند.

نکته‌ی مثبت در مورد زنجیره‌ی آپشن این است که می‌توانید آن را شخصی‌سازی کنید تا مقادیر مختلف حروف یونانی مشهور مانند Vega را نمایش دهد.

اهمیت Vega در آپشن‌های معاملاتی

برای درک Vega، شما باید مفهوم نوسان ضمنی (Implied Volatility) را نیز بدانید. همانطور که می‌دانید، وقتی انتظار می‌رود یک شرکت اطلاعات مهم یا گزارش مالی خود را منتشر کند، سهام آن شرکت از نوسان ضمنی بیشتری برخوردار خواهد بود.

این به معنای آن است که با نزدیک شدن به روز انتشار اخبار مهم، قیمت آن سهام افزایش خواهد داشت.

این رایج است که در این شرایط بازارسازان از نوسان ضمنی استفاده کرده و به دلیل تقاضای بیشتر برای آن نماد معاملاتی، مبلغ بیشتری را برای آن دریافت کنند.

سرمایه‌گذاری با Vega - زنجیره‌ی پاکت آپشن - اخبار معاملاتی مهم پاکت آپشن

زمانی که این شرایط پیش می‌آید، شاهد این خواهید بود که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بر اساس دلتا و گاما وارد معامله می‌شوند. این وضعیت تنها چند روز قبل از اخبار مهم ایجاد می‌شود.

به این دلیل، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قادر هستند از قیمت افزایش‌یافته سودآوری کنند و قبل از عرضه اخبار مهم معامله خود را ببندند.

اگر نوسان ضمنی (Implied Volatility) به سرعت کاهش پیدا کند، مقدار بزرگی از ارزش آپشن نیز از بین می‌رود.

به عنوان یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر، خرید آپشن در هنگام بالا بودن Vega می‌تواند فاجعه‌بار باشد مخصوصا اگر برنامه شما این باشد که وارد یک معامله خرید شوید. همیشه قبل از ورود به معامله، بازار را مورد ارزیابی قرار دهید.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x