مقایسه آلفا و بتا در پاکت آپشن

  • July 10, 2021

مقایسه آلفا و بتا در پاکت آپشن

آلفا (Alpha) و بتا (Beta) دو معیار اندازه‌گیری کلیدی است که برای ارزیابی عملکرد یک نماد معاملاتی، سهام، صندوق سرمایه‌گذاری و پرتفوی سرمایه‌گذاری، استفاده می‌شود.

آلفا در واقع مقدار بازده سرمایه‌گذاری را در مقایسه با شاخص بازار یا دیگر معیارهای کلی اندازه‌گیری می‌کند.

از طرف دیگر بتا نوسان نسبی یک سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانه‌ای از ریسک نسبی آن است.

مقایسه آلفا و بتا در پاکت آپشن - نوسان نماد معاملاتی - ضریب بتا باینری آپشن - صندوق سرمایه‌گذاری pocketoption

آلفا و بتا محاسبات استانداردی هستند که برای ارزیابی بازده مربوط به سرمایه‌گذاری یک پرتفوی در کنار مواردی مانند انحراف معیار، R-squared و Sharpe Ratio استفاده می‌شوند.

آلفا (Alpha)

مقدار آلفای یک نماد معاملاتی توسط یک عدد مانند 3 یا -5 به نمایش درمی‌آید.

با این حال، این عدد در واقع درصد بالاتر یا پایین‌تر بودن از یک شاخص معیاری که قیمت نماد معاملاتی به آن دست پیدا کرده است را نشان می‌دهد.

در مثال 3 یا -5، در واقع نماد معاملاتی به ترتیب 3 درصد بهتر یا 5 درصد بدتر از شاخص عمل می‌کند.

مقدار آلفای 1.0 به معنای این است که سرمایه‌گذاری 1 درصد بهتر از شاخص معیار عمل کرده است. از طرف دیگر آلفای -1.0 یعنی سرمایه‌گذاری 1 درصد بدتر از شاخص معیار عمل کرده است.

توجه داشته باشید که آلفا یک عدد تاریخی است و دنبال کردن آن برای تشخیص اینکه نماد چطور عمل کرده است مناسب است اما نمی‌تواند به شما نشان دهد که در آینده چه تغییری رخ خواهد داد.

بتا (Beta) در Pocketoption

بتا اغلب با نام ضریب بتا نیز شناخته می‌شود و نشانه‌ای است از نوسان نماد معاملاتی در مقایسه با بازار به طور کلی.

صندوق سرمایه‌گذاری pocketoption - ریسک نسبی pocketoption - بتا در معامله پاکت آپشن

دانستن اینکه قیمت یک نماد معاملاتی چقدر نوسان دارد، می‌تواند به یک سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیم‌ بگیرد ریسک ارزشش را دارد یا خیر.

مقدار پایه بتا 1 است که نشان می‌دهد قیمت نماد معاملاتی دقیقا همراه با حرکت بازار تغییر پیدا می‌کند.

بتای کمتر از 1 به این معنا است که نماد معاملاتی نوسان کمتری از بازار دارد در حالی که بتای بالاتر از 1 به این معنا است که نماد معاملاتی نوسان بیشتری از بازار دارد.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x